سه مقاله در نشست تخصصی مدیریت ریسک و ثبات مالی ارائه شد
نشست تخصصی مدیریت ریسک و ثبات مالی با ارائه سه مقاله توسط سید جعفر موسوی، محمد ارباب افضلی و دکتر حسن کیائی در بعدازظهر اولین روز همایش برگزار شد. ریاست این نشست بر عهده دکتر مهرداد سپه وند، مشاور بانک مرکزی و هادی حیدری، کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک؛اصلاح ساختار مدیریت ریسک اعتباری: مقایسه مدل‌های شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و لاجیت در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان
سید جعفر موسوی، مدیر اعتبارات بانک حکمت ایرانیان، در ارائه مقاله خود با عنوان «اصلاح ساختار مدیریت ریسک اعتباری: مقايسه مدل‌هاي شبکه عصبي، الگوريتم ژنتيک و لاجيت در ارزيابي ريسک اعتباري مشتريان» در مورد طراحی مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری سخن گفت. او در این مقاله با سه روش از مجموعه روش‌هاي آماري و هوش مصنوعي مطرح‌شده در سال‌هاي اخير، شامل مدل‌های لاجيت، شبکه عصبی و الگوريتم ژنتيک، به مقايسه صحت و دقت اين روش‌ها در رتبه‌بندي اعتباري مشتريان حقیقی بانک‌ها پرداخت.
او اذعان داشت که سه روش ذکرشده دارای قدرت مناسب بوده و در میان آن‌ها، روش شبکه عصبی در پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان موفق‌تر عمل کرده است. موسوی اعلام کرد که به‌منظور کاهش ریسک اعتباری بانک، بهتر است بر اساس الگوهای هوشمند، اصلاح ساختاری انجام گیرد.
آثار بی‌ثباتی بازار ارزبر بازدهی شبکه بانکی ایران
در بخش دوم از این نشست، محمد ارباب‌افضلی، کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله‌ای با موضوع «آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران» را ارائه نمود. او اعلام کرد که پس از وقوع بحران مالی جهانی اخیر، چارچوب نظارت احتیاطی برای دستیابی به ثبات مالی مورد بازبینی و بررسی دقیق‌تر قرار گرفت و درنتیجه، توجه به نوسانات اقتصاد کلان به‌عنوان یک بازوی مکمل برای چارچوب نظارت احتیاطی دارای اهمیت شد.
ارباب افضلی اظهار داشت که مهم‌ترین مؤلفه اقتصاد کلان در سال‌های اخیر، نوسانات بازار ارز بوده که بررسی اثر آن بر عملکرد شبکه بانکی در ایران توجه صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است. او نسبت سودآوری و مطالبات غیر جاری بانک‌ها را به‌عنوان معیارهای ارزیابی سلامت بانک‌های کشور در نظر گرفته و با استفاده از داده‌های ماهانه و متدولوژی خودرگرسیون برداری و ناهمسانی واریانس شرطی، در مواجهه با شوک نرخ ارز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های ثبات اقتصاد کلان، مورد ارزیابی قرار داده است.
او تأکید کرد که بانک‌های ایرانی در برابر بی‌ثباتی بازار ارز دچار ضرر و زیان نمی‌شوند، اما عواملی مانند مسائل مربوط به نحوه حسابداری و شناسایی سود در بانک‌ها، عدم وجود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و دسترسی بانک‌ها به بازار ارز و سایر بازارهای مالی از کانال شرکت‌های تابعه خود، شرایط ویژه‌ای را در جهت فاصله گرفتن از ضرر و زیان ناشی از فعل‌وانفعالات اقتصاد کلان، برای شبکه بانکی ایران فراهم می‌کند.
ارائه مدل نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک برای نهادهای ضمانت سپرده
درنهایت، دکتر حسن کیائی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، مقاله‌ای با عنوان «ارائه مدل نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک برای نهادهای ضمانت سپرده» را ارائه نمود. او در ابتدا اشاره نمود که صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان تضمین بازپرداخت سپرده‌های مردمی در صورت بروز مشکل برای بانک‌ها، وظیفه اعمال نظارت و تدوین گزارش‌های ارزیابی ریسک در مورد مؤسسات مالی سپرده پذیر را نیز بر عهده دارد.
دکتر کیائی اذعان داشت که نظارت صندوق ضمانت سپرده دو فایده مهم دارد. اولاً، صندوق‌های ضمانت سپرده که همچون یک بیمه‌گر برای نظام بانکی هستند، باید در رابطه با نحوه عملکرد، میزان ریسک‌پذیری و احتمال ورشکستگی مؤسسات تحت پوشش خودآگاهی داشته باشند و این امر کمک می‌کند صندوق‌ها، حق بیمه‌ای متناسب با میزان ریسک پذیرفته‌شده توسط بانک‌ها را دریافت کنند. ثانیاً، اعمال نظارت توسط صندوق‌های ضمانت سپرده، به ایجاد یک نظام مالی باثبات و کارا کمک می‌کند.
کیائی تأکید کرد زمانی که صندوق ضمانت سپرده، نحوه عملکرد و میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها را به‌دقت و به‌صورت مستمر ارزیابی کند، پیش از آنکه یک بانک دچار مشکل شود، اقدامات اصلاحی لازم را برای آن انجام می‌دهد. او با استفاده از اصول ضمانت سپرده موثر ارائه‌شده توسط کمیته بازل، یک الگوی نظارتی مبتنی بر ارزیابی ریسک برای نهادهای ضمانت سپرده استخراج کرده که این الگوی نظارتی دربردارنده اهداف، زیرساخت‌های قانونی موردنیاز، ابعاد و حوزه‌های نظارتی و خروجی‌های نظارتی است. او در پایان اظهار داشت که این الگوی نظارتی، تضمین‌کننده نظارت بهینه برای تحقق اهداف نهادهای ضمانت سپرده است./پِژوهشکده پولی بانکی