لیست‌های سیاه با فرمول‌های محرمانه
بخش دوم میزگرد "تشریح مفهوم اشتهای ریسک";
فاز اول پیاده‌سازیِ سامانه مفروض بر سه زیرسیستم تحلیلی است که بر عملکرد بانک تأثیر می‌گذارند / مطالعات ما نشان می‌دهد اگر بانک‌ها به صورت سیستمی نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند، سودآوری‌شان بیشتر می‌شود و این به نفع همه است / به جرأت می‌توان گفت بهترین روش برای انجام این قبیل تحلیل‌ها مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی همچون «معادلات همزمان» است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، برای توسعه‌ی چارچوب اشتهای ریسک در سامانه به طور خاص ۴ مرحله از مهم‌ترین نیازمندی‌های بانک در این حوزه در نظر گرفته شده است؛ در ابتدا بانک‌ها برای برنامه‌ریزی دقیق در حوزه ریسک و به طور خاص تدوین سند اشتهای ریسک باید بتوانند صورت‌های مالی که شامل اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان است را پیش‌بینی کنند. دوماً عوامل محیطی و اقتصادی به معنای مسائل تأثیرگذار بر بانک و حیطه مالی را شناسایی و اندازه‌گیری‌کرده و نقش آنها را مشخص کنند. در مرحله سوم برای تدوین سند اشتهای ریسک لازم است ریسک‌های کلان بانک پیش‌بینی شود و نهایتاً می‌توان گفت سند اشتهای ریسک، میزان پذیرش ریسک بانک در حوزه‌های مختلف است که براساس آن گام‌های بعدی را تنظیم کرده و نسبت به مسائلی مانند کفایت سرمایه، انواع و اقسام شاخص‌های موجود مانند استانداردهای بین‌المللی و داخلی برنامه‌ریزی انجام می‌دهد. بخش دوم میزگرد "تشریح مفهوم اشتهای ریسک" را در ادامه می توانید بخوانید:
*در این صورت بانک را مطالعه نمی‌کنید؟
فیروزان: خیر حتماً مطالعه بانک را داریم.
*اگر بانکی قصد استفاده از سامانه شما را داشته باشد، در مقدمه باید حداقل 6 ماه تا یک سال نسبت به اقدامات آن مطالعه داشته باشید؟!
فیروزان: دقت و توجه به یکسری از نکات در نوشتن تک‌تک معادلات بسیار حائز اهمیت هستند؛ تئوری اقتصادی نشان می‌دهد انواع متغیرها در بانک به چه عواملی وابسته‌اند. نکته بعدی تجربه‌سازمانی در بانک است که از طریق دیتا مشخص می‌شود، در مرحله بعد تجربه موجود در اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد که توسط افراد مختلفی مطالعه شده و در این راستا تیم کارشناسی با توجه به ابعاد مطالعه حدود یک سال روی آن کار کرد تا براساس شرایط و تجربه حاکم متوجه شوند متغیرهای تأثیرگذار کدام‌اند. بنابراین طبق گفته شما طبیعی‌ست که معادلات باید متناسب با سازمان نوشته شده و بر همین اساس پیش‌بینی صورت گیرد.
نارنجی: ما معمولاً در این مسیر، ستاپ اولیه سه ماهه‌‌ای را در نظر می‌گیریم که به بانک‌ها مرتبط است ــ البته این مقوله در بانک دیگری غیر از بانک ملت عملیاتی نشده، اما اگر قصد پیاده‌سازی آن را در بانکهای دیگر داشته باشیم به صورت ریشه‌ای 3، 4 ماه زمان نیاز است ــ همچنین جلساتی با کارشناسان و خبرگان ریسک در این حوزه برگزار می‌کنیم تا با توجه به شرایط و عوامل محیطی معادلات را بازنویسی کنیم. عوامل محیطی و سیاست‌های کلان بانک که علاوه بر داده‌های تاریخی کنار هم گذاشته می‌شوند، در این میان بسیار تأثیرگذارند.
*تا چه اندازه از مفاهیم حاکمیت شرکتی در سامانه استفاده کرده‌اید؟
فیروزان: در عرایضم به برخی متغیرها که ناشی از نوع مدیریت در بانک‌ها بود اشاره کردم، که طی ثبات مدیریتی اتفاقات بسیار خوبی را در بانک‌ها رقم می‌زند، اما بیشتر از این نیست و قطعاً باید در مرحله‌ای که وارد فاز توسعه‌ای می‌شویم به حاکمیت شرکتی توجه ویژه داشته باشیم.
*نظر شما در رابطه با حاکمیت شرکتی چیست، چون حکمرانی خوب و بد جزو تأثیرگذارترین عوامل هستند.
نارنجی: این موارد در قالب رسالت و سیاست‌های بانکی می‌گنجد، به عنوان مثال درکی که بانک‌هایی مانند بانک ملی از مفهوم ریسک دارند با بانکهای خصوصی مانند ملت، تجارت یا سازمان‌های خصولتی متفاوت است.
*حتی اگر این تفاوت را در نظر بگیریم حدود 80، 90 درصد از ریسک‌ها بین این سازمان‌ها مشترک است؟!
نارنجی: بله، اما باید توجه داشته باشیم که بانک‌هایی با مأموریت دولتی کارشان ارائه سرویس است و شاید به شدتی که بانک‌هایی مانند پاسارگاد یا ملت در این مفاهیم فعالیت می‌کنند، دغدغه نداشته باشند.
*در چنین حالتی ریسکی بسیار وخیم‌تر مانند ریسک فساد اتفاق می‌افتد، وقتی قرار نیست سود بدهید خودبه‌خود فساد گسترش پیدا می‌کند؟!
نارنجی: بهتر است اینگونه تعبیر نکنیم، زیرا بانکهای دولتی همیشه دارای حمایت دولت بوده‌اند، بنابراین دغدغه این‌که چه شرایطی پیدا خواهند کرد را ندارند.
*وقتی مهم نیست تسهیلات را به چه کسی می‌دهند، خودبه‌خود منابع به جایی می‌رود که نباید و دقیقاً مصداق پدید‌آمدن رانت‌ها و فرصت‌هاست.
فیروزان: تمام بانک‌ها گرفتار چنین عارضه‌هایی هستند.
*شما چقدر در سامانه اشتهای ریسک با موضوعات اینچنینی برخورد کرده و نسبت به مکان‌هایی که ریسک‌های وخیم‌تر و انحراف در تسهیلات در آن وجود دارد به بانک‌ها هشدار می‌دهید؟
فیروزان: در این مدل‌سازی ما سعی کرده‌ایم متغیرهایی که بیشترین تأثیر را دارند لحاظ کنیم، به هر حال بانک از سال 87 حالت شبه‌خصوصی پیدا کرده است.
قسمتی: بعلاوه متغیرها و شاخص‌هایی از قبیل «پیش‌بینی مطالبات معوق بانک‌ها، نسبت هزینه‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی و…» در سامانه وجود دارد که در این زمینه می‌تواند هشدارهای مهمی به بانک‌ها دهد.
*در شرایطی که بانک شبه‌خصوصی می‌شود، مدیریت همچنان منتقل نشده و می‌تواند ریسک‌های خاصی پدید آورد.
فیروزان: این مسئله وقتی مورد بحث قرار می‌گیرد که بخواهید بانک را با بانکهای دیگر مقایسه کنید، برخی بانک‌ها کاملاً خصوصی هستند و برخی دیگر در چارچوب سیاست‌های اصل 44 دولت تبدیل به بانکهای خصوصی شده‌اند. ما سعی کرده‌ایم در بانک ملت طبق مدل موجود راهبردها را اعمال کنیم، اما در مقایسه با بانکهای دیگر حتماً باید دقت بیشتری داشته باشیم، زیرا مشخصاً بخش قابل‌توجهی از سهام آن متعلق به سهام عدالت است و نحوه تأثیرگذاری این مسئله بر عملکرد بانک نباید دور از نظر قرار گیرد.
*می‌توان نام آن را ریسک رقابت گذاشت؟
نارنجی: ما بازارهای موازی مانند بورس، طلا و… را تحت عنوان بازارهای رقیب شناسایی کرده‌ایم، زیرا بالا و پایین رفتن قیمت طلا و دلار به‌شدت تأثیرگذار هستند.
*آیا مهاجرت منابع هم اتفاق می‌افتد؟
نارنجی: بله مهاجرت منابع اتفاق می‌افتد، سهم‌ها جابه‌جا می‌شوند و این مسائل به شدت بر بانک تأثیرگذارند. ما متغیرها و نقش این مسائل را تا حد قابل‌توجهی دیده و حساسیت‌های موضوع را تحلیل کرده‌ایم، اما اگر منظورتان از رقابت، رقابت بین بانک‌هاست؛ از این منظر در نظام بانکی سعی کردیم اطلاعات و صورت‌های مالی سایر بانک‌ها را بررسی کنیم.
*کیفیت بیزینس‌مدل ریسک مهم بعدی‌‌ست، چالش اصلی بسیاری از بانک‌ها بیزینس مدلی‌ست که برای خود طراحی کرده‌اند، این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فیروزان: معمولاً بزرگ‌ترین مشکل بانکهای ما در همین حوزه است، متأسفانه ساختار اقتصاد، نظام بانکی، قواعد و مقررات موجود، نظارت بانک مرکزی، رفتار دولت و… در طول چند سال اخیر سبب شده که بانک‌ها به هر نحوی به دنبال جذب سپرده و منابع بیشتر باشند و البته در جذب منابع گرفتار رقابت‌هایی مانند پرداخت سود بالاتر شده‌اند و منابعی که قرار است تخصیص دهند با هزینه بسیار بالایی به دست می‌آید، از طرف دیگر مطالبات معوق بالاست و بخش قابل‌توجهی از منابع به سیستم بانکی بازنمی‌گردد و اینجاست که بانکهای ما دچار مشکل شده و ریسک‌های قابل‌توجهی را پذیرفته‌اند. مطالعات ما نشان می‌دهد اگر بانک‌ها به صورت سیستمی نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند، سودآوری‌شان بیشتر می‌شود و این به نفع همه است.
*سامانه در این رابطه چه اقدامی برای بانک انجام می‌دهد؟
فیروزان: سامانه به اختصار، جز عملکرد بانک که در قالب معادلات بیان شده نیست. فضایی که بانک در آن فعالیت می‌کند نیز در سامانه دیده می‌شود. در همین فضا، کاهش نرخ سود، سودآوری بیشتر بانک‌ها را به دنبال دارد. نتایج نشان می‌دهد با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها سود کاهش‌یافته و بانک‌ها از این محل متضرر شده و ریسک‌ها افزایش می‌یابد. البته این شائبه پدید خواهد آمد که در صورت بالا بودن نرخ سود سپرده در تمام بانک‌ها چنانچه یک بانک در مسیر مخالف حرکت کند منابع را از دست خواهد داد، اما مسلم است که با پیگیری کاهش نرخ سود سپرده‌ها به صورت سیستمی و در کل اقتصاد کشور اتفاقات بسیار خوبی در اقتصاد رقم خواهد خورد.
*سامانه اشتهای ریسک می‌تواند از طریق رفتارسنجی و مدنظر قرار دادن شرایط روز بانک عنوان کند که در صورت انجام رفتارهای متفاوت چه نتایجی حاصل می‌شود.
قسمتی: از آن‌جایی که یکی از زیرسیستم‌های اصلی سامانه‌ي اشتهای ریسک، تحلیل حساسیت و آزمون بحران است، می‌توان شرایط روز اقتصاد را در قالب سناریوهای مختلف در مدل لحاظ کرد و در کمترین زمان ممکن اثر آن را متغیرهای بانک دید.
نارنجی: زیرسیستم دیگر سامانه که می‌تواند به این موضوع کمک کند زیرسیستم تحلیل متغیرهای هدف است که به تحلیل بک وارد متغیرهای اصلی بانک به طور خاص سود می‌پردازد، به عنوان مثال یک بانک می‌خواهد در متغیری خاص به هدفی برسد و سئوالش این است که چه کاری باید انجام دهد یا تصمیم گرفته شود که سود بانک از 800 به 1200 واحد برسد. اما باید توجه داشت در صورت رخدادن چنین اتفاقی بانک چقدر متحمل ریسک می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که سامانه از طریق تحلیل‌های موجود بانک را متوجه می‌کند که در چه مکان‌هایی متحمل ریسک خواهد شد و این مسئله را به صورت طیف‌های مختلف به حوزه‌ها تعمیم می‌دهد.
فیروزان: نکات مطرح شده درخصوص تحلیل سناریوبیس است به این معنا که خبره و کارشناسِ موجود می‌تواند سناریوهای مختلفی طراحی کند، به عنوان مثال سال گذشته نسبت به وجود برجام و نرخ ارز ثابت مطمئن بودیم و حال یکباره نرخ ارز رقمی بالاتر از 4هزار تومان را نشان می‌دهد، برجام در وضعیت عدم اطمینان قرار گرفته است باید دید اینها چه شرایطی برای بانک ایجاد می‌کند و در این شرایط سود بانک، سپرده‌ها، تسهیلات، متغیرهای مختلف، خروجی و ترازنامه بانک و سود و زیان چه خواهد شد.
*جمع‌بندی صحبت‌های خود را بفرمایید.
نارنجی: لازم است به نکته‌ای در رابطه با موتور تحلیل سامانه اشاره کنم؛ بارها در خصوص علت استفاده از روش معادلات همزمان برای تحلیل و پیش‌بینی در این سامانه پرسش شده است که چرا این روش و آیا مدل‌ها و روش‌های بهتری نیز وجود دارد؟ در پاسخ باید این طور عنوان کنم که از نگاه آکادمیک، برای مسایل با مقیاس کوچک و بدون در نظر گرفتن ملاحظات و محدودیت‌های محیطی روش‌های نوینی همچون شبکه‌ی عصبی، داده‌کاوی و یادگیری ماشین وجود دارد اما با توجه به محدودیت‌های موجود در مسأله و کارکردهای مورد انتظار از سامانه همچون تحلیل بک‌وارد و تحلیل سناریو به جرأت می‌توان گفت بهترین روش برای انجام این قبیل تحلیل‌ها مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی همچون «معادلات همزمان» است. منتها هر سامانه‌ای در ابتدا نقص‌ها و کمبودهایی دارد و سامانه اشتهای ریسک هم از این قاعد مستثنی نبود، عقبه آغاز فعالیت ما به حدود 7 سال گذشته بازمی‌گردد، آن زمان خطا 14درصد بود و اکنون به جایگاهی رسیده‌ایم که کمتر از 3درصد است، بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهد خطا را به شدت کاهش داده‌ایم.
قسمتی: ایده‌های مهمی در راستای توسعه‌ی سامانه اشتهای ریسک در دست بررسی است. در این راستا قصد داریم در مراحل بعد در جهت تکمیل، کار را در قالب تمام‌فصلی و بازه‌های کوتاه‌تر درآوریم. پیش‌بینی و انتشار صورت‌های مالی بانک مبتنی بر چارچوب IFRS، توسعه زیرسیستم و داشبورد مدیریتی ریسک‌های اعتباری و نقدینگی، توسعه زیرسیستم و داشبورد مدیریتی کفایت سرمایه و همچنین طراحی و توسعه اشتهای ریسک و تحلیل‌های مربوطه در سطح استان و مدیریت مناطق از جمله‌ی آن‌هاست.
*در فاز بعدی عملیات خود چقدر از تجارب خارجی کمک گرفتید؟
فیروزان: مدیریت ریسک در بانکهای بزرگ بین المللی همیشه در دنیا قابل توجه بوده، اما در ایران کمتر مورد اقبال قرار گرفته است. پس از بحران مالی بین‌المللی سال 2008 اغلب بانک‌ها به سمت سند اشتهای ریسک حرکت کردند و این سند براساس مبانی مدیریت ریسک در بخش‌های مختلف، بانک‌ها را نسبت به کارها و اقداماتی که باید انجام دهند یا خیر آگاه می‌کند. همان‌طور که می‌دانید این اقدامات امروزه تبدیل به الزام شده و در‌حال‌حاضر تمامی بانک‌ها درخصوص اندازه‌گیری و شناسایی انواع ریسک‌ها و اقدامات مؤثر ابزارهای مناسبی نیاز دارند. بنابراین می‌توان گفت تجاربی که کشورها و بانکهای بزرگ خارجی از آن بهره‌مند بودند به درون کشور انتقال پیدا کرده است. در فازهای بعدی سعی داریم بخش اقتصاد بین‌الملل را به سامانه بیفزاییم، اتفاقات بین‌المللی بر اقتصادهایی مانند ما تأثیرگذارند، به این ترتیب لازم است در فاز بعد اقتصاد بین‌الملل را لحاظ کرده و رفتار دولت و باقی بانک‌ها را به عنوان زیرسیستم در نظر بگیریم، زیرا بخش کوچکی از سیستم بانکداری در کشور ما مؤسسات مالی ـ اعتباریِ مجاز، غیرمجاز هستند که اوضاع به بار آمده توسط آنها در ادامه مسیر بانک‌ها اهمیت فراوانی دارد. این موارد باید در نظر گرفته شوند.
*اگر بخواهید سامانه اشتهای ریسک را در یک جمله خلاصه کنید، چه خواهید گفت؟
فیروزان: سامانه اشتهای ریسک فراتر از انتظار و یکتا در ایران است، زیرا در ایران چنین نمونه‌ای وجود ندارد.
نارنجی: در دنیا راجع به اشتهای ریسک صحبت‌های فراوانی شده و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه ورود کرده‌اند، اما مطالعات نشان می‌دهد، تمام بانک‌ها جزئیات این موضوع را در لیست‌های سیاه خود با فرمول‌های محرمانه نگهداری می‌کنند، اما ما حدود 10 سال در این عرصه فعالیت و مطالعات مستمر انجام می‌دهیم که همین امر سبب برتری در دانش و امور فنی شده است.
قسمتی: سامانه‌ی اشتهای ریسک، چراغ راه آینده و پشتیبان تصمیم مدیران
بخش اول میزگرد را اینجا بخوانید.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 32 خرداد 97