اولین مرکز اعتبار سنجی در ایران چگونه ایجاد شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حضور در بازارهای بین المللی بدون کسب رتبه از سوی موسسات رتبه سنجی تقریبا غیر ممکن است. این ضرورت باعث شد تا بانک توسعه صادرات در سال 84 به عنوان اولین بانک ایرانی کسب رتبه از موسسه فیچ را کلید بزند اما هنگام پاسخ گویی به 300 سوالی که موسسه مذکور به تنها بانک تخصصی حوزه صادرات و واردات در ایران فرستاد فقدان یک نهاد اساسی در نظام بانکی ما یعنی مرکز محاسبه ریسک و اعتبار سنجی مشتریان را بیشتر نمایان کرد. در سال مورد اشاره در حالی که بنیان های بانکداری الکترونیکی و طراحی نرم افزار بانکی چندان توسعه نیافته بود ایجاد چنین مرکزی در بانکهای ایرانی چندان ساده نبود اما بانک توسعه صادرات  با همه پیچیده ها توانست سامانه اعتبارسنجی مشتریان را ایجاد کند و موفق به کسب رتبه بین المللی شود. مرتضی ذکاوت، رئیس اداره مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک روند تشکیل اولین مرکز  اعتبارسنجی و موانعی که در این راه قرار دارد را مرور کرده است. وی معتقد است یک نظام اعتبار سنجی زمانی قوی عمل میکند که تمام بانکها اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند. و یک بانک زمانی می تواند محاسبه ریسک با درجه اعتبار بالا انجام دهد که بنیه اعتبار سنجی کل شبکه بانکی قوی باشد بنابراین در این راستا بانک توسعه صادرات با کمال میل مایل است تجربیات خود را در اختیار دیگر بانک ها و موسسات اعتباری بگذارد.
 ***********************************

*چه شد که بانک توسعه صادرات به فکر پیاده سازی سیستم اعتبار سنجی افتاد؟
 بانک توسعه صادرات یک بانک بین‌المللی است که نیاز دارد با کشورهای دیگر مراوده داشته باشد.در سال 1384 بانک توسعه صادرات تصمیم گرفت که وارد بازار بین‌المللی شود و اوراق منتشر کند. برای اینکه تنها منابع سرمایه‌ای کافی نیست و نمی‌توان همیشه از دولت خواست که به ما سرمایه دهد بلکه ما خودمان باید بتوانیم این منابع را از جای دیگری تامین کنیم واین امر مستلزم آن بود که بانک دارای یک رتبه بین‌المللی شود یعنی از یک موسسه بین‌المللی رتبه اعتباری دریافت کند.

*از کدام موسسه رتبه بین المللی دریافت کردید؟
در دنیا سه یا چهار موسسه معتبر بیشتر نیستند که بانک‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند دو تا از این موسسات آمریکایی هستند که عملا هیچ‌وقت با ایران وارد همکاری نشدند. یک موسسه دیگر انگلیسی یعنی موسسه فیچ است که با آن وارد مذاکره شدیم این موسسه  یکسری چارچوب‌ها را مشخص کرد و سوالاتی را در راستای این چارچوب ها ارایه داد.

*مهمترین سوالاتی که از سوی این موسسه مطرح شد چه بود؟
 حدود 300 سوال مطرح شد که از این 300 سوال حدود 70 درصد آن به بحث ریسک مربوط می‌شد از جمله سوالات این بود که آیا شما واحد ریسک دارید یا خیر. علی‌رغم اینکه ریسک جزو فعالیت‌های بانک محسوب می‌شود اما باید در قالب یک مرکز متمرکز شود و چارچوب پیدا کند اما ما تا آن زمان این واحد را در سیستم بانکی نداشتیم . در نتیجه تشکیل این اداره کلید خورد و من به دلیل اینکه فعالیت‌هایی در این زمینه داشتم و همچنین مطالعاتم در خصوص ریسک اعتباری بود مامور ایجاد و سپس مدیریت آن شدم. خوشبختانه ذهنیت این کار در تیم ما  وجود داشت. مدیرعامل وقت ابلاغ کردند که ساختار اداره ریسک را  براساس آخرین استانداردهایی که وجود دارد طراحی و چارت سازمانی آن را مشخص کنید.

* آیا توانستید اداره ریسک را بر اساس اخرین استاندارد ها طراحی کنید؟
به هر حال ما وارد فرایندی شده بودیم که وجود اداره ریسک ضروری بود .بازل سه رکن دارد که   محاسبه کفایت سرمایه براساس استانداردهای بین‌المللی یک از آنها است. همچنین  از ارکان  دیگراین استاندارد سنجش ریسک اعتباری ،ریسک بازار و ریسک عملیاتی است که عمده‌ترین ریسک بانک‌ها ریسک اعتباری است. چارچوبی در دنیا وجود دارد به نام بازار اعتباری همراه بااستانداردهایی که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه دنیا رعایت می‌شود و مبتنی بر یکسری راهکارها است.همانطور که می دانید یک از ارکان مهم اعتبار سنجی محاسبه کفایت سرمایه است.در این راستا بانک مرکزی در سال‌های گذشته رعایت چارچوب کمیته بال یک(متعلق به 1988) را اجباری کرد که براساس آن بانک‌ها کفایت سرمایه خود را محاسبه می‌کنند،در دنیا این چارچوب به مرور بهبود یافت و به بال 2 تبدیل شد و الان هم به سمت بال 3 در حال حرکت است اما متاسفانه ما در ایران هنوز در بال یک هستیم.

در نهایت شما چگونه اعتبار سنجی را کلید زدید؟
 بازل سه مسیر  یا approach دارد یکی مسیر پایه یا  Basic approach است دوم استاندارد و سوم پیشرفته یا  advance است در روش‌های Basic و استاندارد نیاز است تا مشتری رتبه‌بندی شده باشد و به عبارتی یک موسسه این مشتریان را رتبه‌بندی کرده باشد اما ما در آن زمان به هر حال ما این امکان را نداشتیم بنابراین مجبور بودیم از پیشرفته آغاز کنیم و خودمان مشتریان را رتبه‌بندی کنیم در نتیجه  تصمیم به طراحی سیستم رتبه‌بندی گرفتیم. براساس بررسی آماری و استانداردهای موجود و سوابق در دست این کار انجام شد و نتایج خوبی هم دریافت کردیم و نهایتا یک رده‌ای از رتبه‌ها را تعریف کردیم که با استانداردهای بین‌المللی نیز همخوانی داشته باشد.

*این ساختاری که شما طراحی کردید آیا کاملا الکترونیکی بود؟
معمولا مدلی که ساخته می‌شود ابتدایی است پس از آن اگر جواب نداد اصلاح می‌شود و پس از اینکه به پروسه رتبه‌بندی وارد می‌شود باید حتما الکترونیکی باشد.ما با نرم‌افزارهایی که خودمان داشتیم این کار را انجام می‌دادیم.

*داده‌ها را چگونه دریافت می‌کردید؟
ما در ابتدا در جامعه آماری بانک توسعه صادرات فعالیت کردیم بعد که مقداری کار پیش رفت دیدیم که تنها مشتریان خود بانک کفایت نمی‌کند و باید اطلاعات دیگر را هم در مدلسازی وارد کنیم و به مرور که اطلاعات و داده‌های ما افزایش یافت مدل پیچیده‌تر شد. بر اساس کمیته بال  ما هر سیستمی که بخواهیم طراحی کنیم باید مصوبه آن را از هیات‌مدیره بگیریم در مرحله بعد گفته می‌شود که حتی بانک مرکزی هم باید این را تایید کند و از آنجا که بانک مرکزی خودش را از این قضیه کنار کشید عملا ما در چارچوب هیات‌مدیره این کار را انجام دادیم و از آنجا که در آن زمان رتبه‌بندی یک کار جدیدی محسوب می‌شد و در مقابل کار جدید هم همیشه یک سلسله مقاومت‌ها وجود دارد بنابراین ایجاد این فرهنگ که مشتری از لحاظ مالی و وضعیت ریسک مورد سنجش قرار گیرد به یکسری هماهنگی‌ها با واحدهای دیگر هم نیاز  داشت بنابراین یکسری مشکلاتی بوجود آمد ولی به مرور این موانع هموار شد.

*رتبه بندی را از کجا آغاز کردید؟
ابتدا ما از تهران شروع کردیم و چون بخش عمده مشتریان ما اعتبارات هستند خود اعتبارات با یکسری فرم‌ها اطلاعات را وارد می‌کرد و همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده نیز با یکسری اطلاعات در اختیار ما قرار می‌گرفت. در ابتدا چون حجم کم بود ثبت اطلاعات در سیستم به صورت دستی و  با چارچوب اکسل انجام می‌دادیم اما به مرور که تعداد مشتریان افزایش می‌یافت سیستم دستی به صورت نرم‌افزار طراحی  شد  و در واقع  باید گفت این سیستم کاملا بومی  و توسط متخصصین بانک نوشته شده است و ما ثابت کردیم که می‌توانیم.

*نحوه عملکرد این نرم افزار چگونه است؟
 این نرم‌افزار اطلاعات و داداه ها را می‌گیرد و آنها را بررسی کرده و به صورت کمی و کیفی براساس مستندات وارد و نهایتا یک رتبه به مشتری داده می‌شود.

*چقدر این سیستم اعتبارسنجی شما با نمونه‌های داخلی و خارجی همانندی دارد یا تفاوت دارد و یا چقدر قابل رقابت است؟
ما یک رتبه‌بندی rating یا پیچیده و یک رتبه‌بندی scoring داریم. با توجه به استانداردها scoring برای مشتریان حقیقی و یا برای مشتریان small یا medium size استفاده می شود که دارای تسهیلات کم هستند و معمولا در این نوع رتبه بندی محاسبه در یک ماشین انجام شده و سریع صورت می‌گیرد.در این روش  باید عمق بیشتری از فعالیت‌های مشتری را دانست و سیاست‌های مالی مشتری و حجم فعالیتش را مورد بررسی قرار داد وقتی یک بانک رتبه‌بندی می‌شود در بازار مالی یکسری امتیازات مثبت می‌گیرد مثلا نرخ سود یا بهره‌ای که پرداخت می‌کنند کمتر است این در مورد مشتری‌ها نیز صادق است. در نتیجه مشتری راغب است که برای اینکه بتواند از بازار اوراق بگیرد یا وام‌های بیشتری دریافت کند رتبه‌بندی شود این فرهنگ در غرب کاملا جاری است اما ما در ایران این راهکارها را نداریم و اصلا نرخ سود شناور نداریم و همه نرخ‌های یکسان دارند بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد scoring ساده است و بیشتر شامل اشخاص حقیقی می‌شود.

* رتبه بندی که شما ایجاد کردید در چه سطحی بود؟
ما یک رتبه‌بندی بینابین ایجاد کردیم نه یک رتبه‌بندی  اولیه و نه یک رتبه‌بندی عمیق و پیچیده بلکه یک سیستمی که استقلال هم داشته باشد زیرا طبق استانداردها رتبه‌بندی  باید به صورت مستقل باشد زیرا در غیر این صورت  احتمال دارد روی داده‌ها دستکاری شود. مثلا بخواهند یک رتبه‌ای را بهتر نشان دهند تا تسهیلات بیشتری ارایه دهد در نتیجه استانداردها تاکید دارد که حتما باید یک واحد مستقل در اداره باشد.

*طریقه عملکرد سیستم های رتبه بندی به صورت کلی چگونه است؟
 همه سیستم‌های رتبه‌بندی یک engin محاسبه‌گر دارند که همه اطلاعات را محاسبه می‌کند که با دیتابیس نیزارتباط دارد و این ارتباط نیز یک ارتباط شبکه‌ای است و یک سیستم دیتابیس است که آنها به هم متصل می‌شوند و درشبکه اطلاعات دستی وجود ندارد بنابراین پیچیدگی‌های کار بیشتر در اینجاست که چگونه می‌توانیم به این دیتابیس‌ها وصل شویم ولی engine محاسباتی می‌تواند براساس مدل‌های آماری و شبکه و… کار کند.

*بانک اطلاعاتی و بانک داده‌ها خیلی مهم است چگونه به این اطلاعات خود توانسته‌اید اعتماد کنید؟
اولا ما در حال مذاکره با بانک‌های مختلف هستیم که سیستم را بدون هزینه دایالاپ کنیم زیرا ما در این کار تفکر بیزینسی نداریم ضمن اینکه به صورت کلی هم به عنوان یک بانک دولتی که نهاد حمایتی محسوب می‌شود و همچنین بنا بر خواسته مدیران عامل فعلی و قبلی بانک، نتایج توسعه خود را در اختیار دیگران هم قرار دهیم زیرا اگر بتوانیم یک سیستم اعتبارسنجی معتبر پیاده کنیم تا به مرور به مشتریان خوب خدمات ارایه دهیم خودبه‌خود به  سیستم بانکی  کمک می‌کنیم تا مشتریان بهتری برای ارایه خدمات و تسهیلات انتخاب شوند و به مرور مشکلات فعلی در سیستم بانکی ایجاد نخواهد شد.

*وضعیت اعتبار سنجی در بانکها را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما با بانک‌های مختلف مذاکره داشته‌ایم ولی به نوعی یکسری اطلاعات جزیره‌ای در بانک‌ها وجود دارد. البته دارای تفکر پیاده‌سازی این سیستم هستند اما از آنجا که جزیره‌ای عمل می‌کنند سبب شده همه تنها به اطلاعات خود محدود شوند. در عین حال ما در حال مذاکره هستیم و چند تفاهم‌نامه هم امضا کرده‌ و با یکی از بانک‌ها به نتایج خوبی رسیده ایم. در هر حال با این عمل می‌توان نشان داد که بانک‌های ایرانی توانایی این کار را دارند و در صورتی که حدود هفت یا هشت بانک با یکدیگر همکاری کنند با کمترین هزینه می توانند یک سیستم رتبه‌بندی معتبر را پیاده کنند همانطور که می دانید  هزینه اصلی این کار  نیروی انسانی و دانش است و در حال حاضر ما توانسته ایم  این ساختاری را  ایجاد کردیم و نیاز نداریم که سیستم‌های خارجی را با هزینه بالا خریداری و پیاده‌سازی کنیم.

*آیا مشاور خارجی هم داشتید؟
خیر، با منابع انسانی خودمان طراحی کردیم و ثابت کردیم که می‌توانیم که البته این شعار نیست.

*حتی نیروهای خود را برای آموزش به خارج از کشور اعزام نکردید؟
البته این مساله ایده‌آل ما است اما برای ماموریت خارجی و دوره‌های آموزشی محدودیت وجود دارد. به طور مثال دوره‌های آموزشی یورومانی (urou money) حدود سه تا چهار هزار پوند هزینه دارد و فقط هم شامل دوره‌های مقدماتی است البته دانش قیمت دارد اما وقتی شرایط مهیا نیست چاره‌ای نیست که از تخصص داخلی استفاده کنیم.به هر حال این کار در بانک توسعه صادرات اتفاق افتاده و  یک تجربه خوب محسوب می‌شود تجربه‌ای که ما حاضر هستیم در اختیار سیستم بانکی حتی خود بانک مرکزی قرار دهیم. البته از طرف بانک مرکزی و به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک به ما مراجعه شد و یکسری اطلاعات دادیم که این سیستم وجود دارد همراه با یکسری فورمت‌ها.
*تیم چند نفره بودید؟
در اداره یک تیم 15 نفره هستیم البته که در حال حاضر در بخش اعتباری حدود چهار یا پنج نفر هستیم. همچنین حدود یک سال روی طرح اعتبار سنجی کار شده است.

*آیا سیستم اعتبارسنجی به «کر» بانک متصل است؟
خیر!مدل رتبه‌بندی ما دو قسمت دارد یک بخش کمی (quantity) و یک بخش کیفی (quality).
اگر بخواهیم quantity basic نگاه کنیم همه اطلاعات کمی در اختیار نیست و اگر هم باشد یک خطایی دارد در حال حاضر براساس چارچوبی که داریم 70 درصد رتبه از اطلاعات کمی می‌آید و 30 درصد رتبه از اطلاعات کیفی به دست می‌آید (اطلاعات کیفی منظور سابقه کار، صورت‌های مالی و…) ما در بخش اعتبار هم‌فکری کردیم و این مسایل را بررسی کردیم و حدود یک سال این پروژه طول کشید و مشخص کردیم که چه عوامل کمی و کیفی را کنار هم قرار دهیم.
همچنین براساس استانداردهای موجود احتمالاتی که در سیستم می‌گیریم باید معنادار باشد و حتما با رتبه مورد نظر هماهنگی داشته باشد.
به عبارت دیگر برای اینکه مشتری را از نظر احتمال نفوذ بتوان دسته‌بندی کرد یعنی اینکه چقدر انتظار داریم که این مشتری بدهی‌های خود را پرداخت نکند یک ساختار رتبه بندی تعریف می‌شود که از single A شروع می‌شود یعنی مشتری ممتاز تا بدترین مشتری که D است و بعد AA و سپس A و single D، DD، single C، CC و C و D البته به غیر از single A بقیه می‌توانند «+ بگیرند این استانداردها را غربی‌ها نیز دارند و یک زبان مشترک و استاندارد وجود دارد.
وقتی جامعه اطلاعاتی شما تنها مشتریان بانک توسعه صادرات هستند سیستم رتبه بندی فعلی در حد خود کفایت می‌کند ولی ما باید جامعه اطلاعاتی خودمان را با بانک‌های دیگر هم گسترش دهیم بنابراین در یک بازی برد-برد بسیار خوب است که ما بتوانیم با چند بانک دیگر این مدل را دایالاپ کنیم و کافی است که بانک‌ها اطلاعات خود را با ما شریک کنند و حتی بدون ذکر نام مشتری و تنها با ارایه اطلاعات عملکردی و مالی می‌توانیم مدل جامع‌تری را ایجاد کنیم.

*چرا نام مشتری نیاز نیست؟
برای اینکه مدل بسازیم به یک بررسی میدانی نیاز است و همچنین در مدل رتبه‌بندی ما دو مرحله داشتیم یک مرحله مدل‌سازی تا ببینیم چه عواملی روی بال تاثیر دارند که از این عوامل بتوانیم یک مدل رتبه‌بندی ایجاد کنیم و همیشه این چرخه نیز باید کامل باشد به عنوان مثال گزارش‌های مختلفی وجود دارد که عنوان می‌شود فلان عامل در بروز سکته قلبی نقش موثری دارد پزشک می‌تواند براساس اطلاعاتی که از مشتری می‌گیرد به مشتری بگوید شما در ابتلا به یک بیماری پرریسک یا کم‌ریسک هستید به نوعی در اینجا نیز یک رتبه‌بندی صورت می‌گیرد همین کار را ما در بحث رتبه‌بندی انجام دادیم و به عبارتی رفتارها را مدیریت می‌کنیم و به عبارت دیگر مدل کردن رفتارهای افراد براساس پارامترها، منتها مدل باید دقت بالایی داشته باشد بنابراین در فرایند ساختن مدل نیاز نیست نام شخص مشخص باشد و ممکن است شخص نخواهد اسمش مشخص باشد و کاملا محرمانه خواهد بود. البته در نهایت اگر یک بانک اطلاعاتی کامل تشکیل شود در این سیستم اطلاعات مشتریان مشخص خواهند شد.

*چقدر می‌شود سیستم شما را گول زد؟
در این پروسه فاز اول این بود که فقط اعتبارات این کار را انجام می‌داد و ارتباطات الکترونیکی برقرار بود و کارها انجام می‌شد بعد شعب ما هم راغب شدند و الان شعب هم دارند اطلاعات را می‌فرستند، پروسه رتبه‌بندی یک روز طول می‌کشد یعنی صبح اطلاعات مشتری را می‌فرستد و ما در تهران وارد سیستم می‌کنیم و بررسی می‌کنیم و رتبه اعتباری مشخص می‌شود.
اما نکته اصلی این است که این اطلاعات و رتبه‌بندی تا چه اندازه قابل اعتماد است فرایند رتبه‌بندی و scoring در اینجا مشخص می‌شوند scoring مبتنی بر یکسری اطلاعات الکترونیکی است که در یک دیتابیس قرار دارند و معمولا اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد و محل سکونت و سوابق و مرد و زن بودن و… در یک دیتابیس قرار می‌گیرد و سامانه‌ای است که احتیاج به Deita beauriu دارد. در هر حال سیستم اعتبار سنجی بانک توسعه صادرات تا 85 درصد ریسک و رتبه را محاسبه می کند.

در نهایت با  سیستیم اعتبار سنجی که طراحی کردید چه رتبه ای را کسب کردید؟
ما در زمانی که با موسسه فیچ طرف قرار داد بودیم از این موسسه رتبه EEرا توانستیم کسب کنیم. در واقع ما اولین بانکی بودیم که رتبه بندی شدیم. البته بعد از ما چند بانک خصوصی نیز رتبه بندی شدند. بعد از چند سال  چون تحریم بودیم  مجبور شدیم مدتی کوتاهی خودرا کنار بکشیم ولی بانک  به حضور در بازارهای پولی بین المللی نیاز داشت در نتیجه با موسسه کپیتال اینتلیجنت که مرکز اصلی آن در قطر است  وارد مذاکره شدیم و اکنون حدود سه سال است که از سوی این موسسه رتبه سنجی می شویم و  اکنون بهترین رتبه را از نظر ریسک اعتباری و بنیه مالی در میان بانک های دولتی داریم. و به گفته  کسانی که از تسهیلات ما استفاده می کنند رتبه بندی بانک باعث اطمینان خاطر آنهاست و این برای ما افتخار است.