مهار اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط کرونا

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک ها در اقتصاد کشور به عنوان تجهیز کننده پس اندازها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و مدیریت ریسک وام گیرنده می باشد. اما در برخی شرایط بحران مالی ممکن است بانک ها دچار وضعیتی شوند که چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی نداشته و حمایت نشدن آنها از سوی این نهاد می تواند به بروز بحران سیستمی منجر شود. بنابراین زمانی که بقای برخی از بانک ها برای فعالیت های واقعی اقتصاد ضروری باشد، مداخله در بحران سیستمی اجتناب ناپذیر است. 
نقش بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی از وظیفه مهم دیگر بانک مرکزی یعنی قدرت انحصاری خلق پول سرچشمه می گیرد. بانک مرکزی نوعی تسهیلات اعتباری را به کار می برد که موجب تسهیل در تسویه و پرداخت های بانک ها می شود. هدف بانک مرکزی از ارائه تسهیلات آسان به بانک ها، ارائه منابع نقدینگی به بانک ها و موسسات ورشکسته نیست، بلکه ایجاد تسهیلات پرداخت (با نرخ های جریمه) برای موسسات بدهکاری است که به طور موقت دچار مشکل نقدینگی شده اند. 
لازم به ذکر است که هم بانک مرکزی و هم مشاوران نظارتی، اغلب در تشخیص بین بانک هایی که مشکل نقدینگی دارند ولی ورشکسته نیستند و بانک هایی که ورشکسته اند، دچار مشکل هستند. 

محاسبه نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی
معیار سنجش میزان اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی که اصطلاحاً "نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی" نامیده می شود، از تقسیم بدهی به بانک مرکزی بر رقم مطالبه از بانک مرکزی (اطلاعات ترازنامه) به دست می آید. 
بدهی به بانک مرکزی شامل مواردی از جمله: استقراض، خط اعتباری و اضافه برداشت می باشد. هر چند که ماهیت این موارد از نظر روش ایجاد متفاوت است؛ ولی برخی با موافقت بانک مرکزی و برخی با تخلف بانک ایجاد می شوند و تمامی آنها نشان دهنده بهره برداری از منابع بانک مرکزی در فعالیت تجاری بانک هستند. 

رشد نقدینگی و نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی 
نقدینگی بر میزان اتکای به منابع بانک مرکزی اثر منفی دارد. به طوری که بانک هایی که دچار کمبود نقدینگی شدید می شوند و قادر به رفع این مشکل از طریق بازار بین بانکی نیستند، به منظور جلوگیری از بحران مالی به سمت استقراض از بانک مرکزی می روند که طبق تئوری وام دهنده نهایی، اعطای تسهیلات غیر نقدی در طی بحران مالی بزرگترین مزیت به شمار می رود. 
بر این اساس مشخص می شود که تقویت نقدینگی بانک ها می تواند عاملی در جلوگیری از اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی و به طور خاص پیشگیری از اضافه برداشت باشد. این راهکار در دو رویکرد متصور است:
1- رویکرد اول افزایش حجم نقدینگی است که تبعاً منجر به کاهش سودآوری بانک ها می شود؛
2- رویکرد دوم ارتقای روش ها و ابزارهای مدیریت نقدینگی است که حتی می تواند سودآوری بانک را تقویت کند.

سرمایه بانک و نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی
به طور کلی سرمایه بر میزان اضافه بر برداشت بانک ها از بانک مرکزی یا نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی اثر منفی دارد، به طوری که سرمایه بالاتر توأم با اتکای کمتر به منابع بانک مرکزی خواهد بود. به عبارت دیگر، بانک هایی که نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی بالاتری دارند، کمتر به منابع بانک مرکزی وابسته هستند. از این منظر تقویت سرمایه و نظارت بر کفایت سرمایه بانک ها می تواند به عنوان یک اهرم در مقابل اضافه بر برداشت بانک ها مطرح شود.
باید توجه داشت که قاعدتاً میزان سرمایه هر چند هم بالا باشد، در مقایسه با سایر منابع بانک قابل توجه نیست و الزاماً مقدار پایین نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی، نمی تواند ناشی از حجم بالای سرمایه باشد.
بانک هایی که سرمایه بالاتری دارند، به دلیل راهبرد محافظت از سرمایه، ریسک های خود و از جمله ریسک نقدینگی را بهتر کنترل می کنند تا در موقعیت زیان قرار نگیرند و از این منظر سرمایه بالا منجر به رفتار احتیاطی قوی تر بانک می شود.

نسبت تسهیلات به سپرده و میزان اتکای به منابع بانک مرکزی
رابطه نسبت تسهیلات به سپرده بانک با درجه اتکای به منابع بانک مرکزی، مثبت است که این رابطه نشان می دهد بانک هایی که به منظور کسب درآمد بیشتر، اقدام به توسعه اعطای تسهیلات (بدون در نظر گرفتن ریسک اعتباری) از منابع خود می کنند، در ایفای تعهدتشان دچار مشکل می شوند و از بانک مرکزی استقراض می کنند. 
اعطای بی رویه تسهیلات، عدم توجه به استانداردهای اعتباری، تسهیلات تکلیفی دولتی، تسهیلات به ذینفعان واحد و مسائلی از این قبیل عواملی هستند که منجر به افزایش نامتوازن نسبت تسهیلات به سپرده در یک بانک می شوند و به نوبه خود سبب افزایش اتکای بانک به منابع بانک مرکزی خواهند شد. 

نرخ سود سپرده و نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی
نرخ سود سپرده بر میزان اتکای به منابع بانک مرکزی تاثیر مثبتی دارد و نشان می دهد که رقابت بیش از حد در بازار سپرده ها و جنگ قیمتی بانک ها برای کسب سهم بالاتری از منابع سپرده ای عامل مهمی در شکل گیری اضافه برداشت ها بوده است.

رشد نقدینگی کشور و نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی
میزان رشد نقدینگی کشور نیز اثر منفی بر نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی دارد. به طوری که رشد بالای نقدینگی در کشور از طریق کسب و کارهای مولد، عاملی است که می تواند سوء مدیریت بانک ها را تا حدی پوشش دهد و تبعاً در سال هایی که رشد نقدینگی مهار شود، مشکل اضافه برداشت بیش از پیش نمایان می شود. 

سخن پایانی
با مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نسبت اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی مشخص شد که مدیریت عوامل داخلی بانک می تواند میزان این شاخص را به طور قابل توجهی کاهش داده و اضافه بر برداشت از بانک مرکزی را مهار کند. افزایش میزان نقدینگی از طریق بالا بردن حجم نقدینگی یا تغییر روش مدیریت نقدینگی، افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، کاهش نسبت تسهیلات به سپرده و برقراری توازن در تسهیلات و سود حاصل از آن و کاهش نرخ سود سپرده از عواملی هستند که اگر به درستی مدیریت شوند، می توانند میزان نقدینگی را در بانک ها افزایش داده و در نتیجه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را کاهش دهند.

www.magiran.com
نویسنده: سعیده فتحی مغانلو