ظرفیت‌‌های تحول دیجیتال در حوزه اعتباری ‌‌بانک‌‌ها

همانگونه که پیش‌‌تر در یادداشتی تحت عنوان “ظرفیت‌‌های تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی بانک‌‌ها” بدان اشاره کردم، با فراگیر شدن موج تحول دیجیتال و به طور اخص، بانکداری دیجیتال در نظام بانکی کشور، عمده توجهات معطوف به ارائه خدمات بانکی دیجیتال و عرضۀ نمود‌‌های محسوس (از منظر مشتری) از این پدیده بوده است که البته امری دور از انتظار هم نیست و کاملاً قابل درک و دفاع است.

اما ظرفیت‌‌های تحول دیجیتال در ایجاد تغییرات بهبودی/تحولی در مراکز تعالی بانکی را نباید از نظر دور داشت. از جمله مراکز تعالی کلیدی که مستعد پذیرش امکانات و قابلیت‌‌های حوزه دیجیتال است، حوزۀ محوری اعتبارات است و از اینرو در نوشتار حاضر تلاش خواهم کرد تا به نمونه‌‌هایی مختصر از دلالت‌‌های حوزه دیجیتال در عرصه اعتباری بانک‌‌ها و مدیریت ریسک اعتباری، اشاراتی داشته باشم.

تجلی تحول دیجیتال در حوزه اعتباری را می‌‌توان در کاربست اهرمی فناوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندهای ارزیابی ریسک اعتباری، نظارت و پوشش ریسک و به طور کلان‌‌تر، هوشمندسازی مدیریت اعتباری مشاهده کرد. در ادامه برخی از جنبه‌های این تحول  از منظر برونی (ناظر بر خدمت ارائه شده به مشتریان) و درونی (مدیریت پورتفو و مدیریت کلان ریسک اعتباری) آورده شده است:

از منظر برونی، یکی از حیطه‌‌های پراهمیت که عملاً پیش‌‌نیاز ارائه هرگونه خدمت اعتباری به مشتریان حقیقی محسوب می‌‌شود، مقوله امتیازدهی اعتباری (Credit Scoring) است. ابزارها و الگوریتم‌های دیجیتالی را می‌توان برای خودکارسازی فرآیند امتیازدهی اعتبار استفاده کرد و با این کار، هم سرعت این فرایند را افزایش داد و هم دقت آن را بالا برد.

مدل‌های یادگیری ماشینی می‌توانند حجم وسیعی از داده‌ها را برای شناسایی الگوها و پیش‌بینی اعتبار، تجزیه و تحلیل کنند و با این روش، اتکا به ارزیابی‌های دستی و قضاوتی، عملاً به شدت کاهش می‌‌یابد. یکی دیگر از معضلات امتیازدهی اعتباری در روش‌‌های فعلی، به روز نبودن داده‌‌های مورد استفاده در امتیازدهی است اما با استفاده از ظرفیت‌‌های تحول دیجیتال، امکان تجزیه و تحلیل داده‌ها در زمان واقعی و بلادرنگ از منابع مختلف مانند عملکرد بانکی، رفتار اعتباری خارج از نظام بانکی (مثلاً خرده‌‌فروشی‌‌های فروشنده اعتباری کالا/خدمت)، تاریخچه تراکنش‌ها، و میزان قانون‌‌مداری فرد (جرایم و تخلفات)،.. فراهم می‌‌شود. این امکان، ارزیابی به موقع و دقیق‌‌تر ریسک اعتباری و به تبع آن، تعیین امتیاز اعتباری دقیق‌‌تر را میسر می‌‌سازد.

این سطح از استفاده از ظرفیت‌‌های دیجیتال در حوزه اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتباری، بیشتر ناظر بر بهبود رویه‌‌های فعلی و ارتقاء کارایی روش‌‌های جاری هستند اما در سطحی فراتر و تحولی، تکنیک‌های تحلیلی پیشرفته مانند مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیش‌بینی‌کننده، می‌توانند برای ایجاد تحول و توسعه مدل‌های ریسک اعتباری پیچیده‌تر به کار روند. این مدل‌ها می‌توانند طیف وسیع‌تری از متغیرها را پوشش داده و دامنه گسترده‌‌تری از سناریوها را ترسیم کنند و با این کار، دقت ارزیابی ریسک اعتباری ارتقاء یافته و بانک‌ها قادر می‌‌شوند تا تصمیمات وام‌دهی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

علاوه بر این، استفاده از مدل‌‌های پیش‌‌بینی کننده این امکان را فراهم می‌‌آورد که بانک با رصد رفتارهای مالی مشتری و فعالسازی سیستم‌‌های هشدار پیش‌‌هنگام، هرگونه تغییر در توان مشتری در بازپرداخت را پیش‌‌بینی کرده و در صورت پیش‌‌بینی افول، عنداللزوم نسبت به تحکیم وثایق، وصول تدریجی، بازنگری کاهنده در حد اعتباری مشتری، خودداری از تمدید و یا هر تمهید اعتباری دیگری، اقدام نماید که این امر، مصداقی بارز از هوشمندسازی تعامل اعتباری بانک‌‌ها با مشتریان محسوب می‌‌شود. البته با توجه به منطق تحول دیجیتال که در آن، نگاه اکوسیستمی، نگاه غالب است، باید این نکته را در ذهن داشت که بسیاری از تحلیل‌‌های مورد اشاره در این‌بخش  می‌‌تواند توسط یکی از بازیگران اکوسیستم، به عنوان یک خدمت قابل عرضه، به بانک‌‌ها ارائه شود و بانک در مقام استفاده‌‌کننده، از آن خدمت بهره گیرد.

وجه دیگر ظرفیت تحول دیجیتال در حوزه اعتباری، ناظر به درون بانک و به اصطلاح، بک‌‌آفیس است. از جمله معضلاتی که بانک‌‌ها با آن مواجه هستند، مدیریت کلان پورتفوی اعتباری است. در رویه‌‌های جاری، با توجه به فاصله زمانی وقوع برخی پدیده‌‌ها و زمان مشاهده آثار آن در پورتفو اعتباری، اثرات برخی پدیده‌‌ها، زمانی مشاهده می‌‌شود که عملاً برای کنش پیش‌‌دستانه‌‌ دیر است و اقدامات مدیریت اعتباری بانک‌‌ها، بیشتر جنبه واکنشی پیدا می‌‌کند.

اما امکانات و ابزارهای دیجیتال، بانک‌ها را قادر‌ می‌سازد تا پرتفوی کلان اعتباری خود را با دقت و سرعت بالاتر و به شکل برخط، تجزیه و تحلیل کنند، روندهای نهفته را شناسایی کند، انواع ریسک تمرکزها و آسیب‌‌پذیری‌های احتمالی را تشخیص داده و متناسب با آنها، با مدیریت فعال، کنشی و پیش‌‌دستانۀ پرتفو، عنداللزوم نسبت به متنوع‌‌سازی پورتفو، تصمیم به خروج تدریجی از برخی‌بخش ‌ها/صنایع/عقود، اجرای آزمون استرس و تحلیل سناریو متناسب با شرایط محتمل اقتصادی و برآورد آثار آن بر پرتفوی اعتباری و نهایتاً ترازنامه بانک، اقدام کند. همچنین می‌‌توان ادعا کرد که محاسبه جامع و تصمیم‌‌گیری بر مبنای بازده سرمایه تعدیل شده بر اساس ریسک(RAROC) که یکی از توابع هدف متعالی در حوزه مدیریت اعتباری است، با توجه به حجم بالای داده‌‌های مرتبط و پویایی حاکم بر این داده‌‌ها و سنگینی تحلیل‌‌های مرتبط، جز در سایه ظرفیت‌‌های دیجیتال امکان‌‌پذیر نخواهد بود.

کارکرد درونی دیگر تحول دیجیتال، ارتقاء سطح انطباق با مقررات است. تحول دیجیتال به بانک‌ها کمک‌ می‌کند تا انطباق خود با الزامات نظارتی در مدیریت ریسک اعتباری را با خودکارسازی فرآیندها و بهبود صحت و دقت داده‌ها افزایش دهند و همچنین با امکان‌‌پذیرساختن حسابرسی کامل مستمر (که از دستاوردهای بالقوه تحول دیجیتال است)، بانک‌ها می‌توانند از پایبندی به دستورالعمل‌های نظارتی در حوزه اعتباری، اطمینان حاصل کنند و از این طریق، خطر محرومیت‌‌ها و یا جریمه‌های اعمال شده از سوی قانونگذار و یا آسیب‌ به اعتبار و شهرت بانک را به حداقل میزان ممکن برسانند.

به طور کلی می‌‌توان گفت که تحول دیجیتال در حوزه مدیریت اعتباری در صنعت بانکی، مزایای متعددی از جمله ارتقاء کیفیت امتیازدهی اعتباری، افزایش دقت، مدیریت بهینه و هوشمند پورتفوی اعتباری و… را در پی دارد. با پذیرش فناوری‌‌های مبتنی بر تحول دیجیتال در این حوزه، بانک‌ها می‌توانند شیوه‌های مدیریت ریسک خود تقویت کرده و ضمن ارتقاء استحکام مالی خود، گامی موثر را در جهت تحقق بانکداری هوشمند، بردارند.