میزان اشتهای مدیران برایی ریسک

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، «در نظام بانکی امکان دسترسی به اطلاعات به اندازة جزئیاتی که در بانک ملت در اختیار ما قرار گرفته وجود ندارد و ما اطلاعات نظام بانکی را تنها تا جای ممکن جمع‌آوری کرده‌ایم». این جملات سخنانی‌ست که دکتر نارنجی در محفل سخنِ بانک‌داری آینده بیان می‌کند. اقدامات شایستة ایشان در سامانه‌ای که سبب شده بانک ملت در صدر عملکردهای مثبت بانکی کشور قرار گیرد قابل ستایش است. در این راستا آقای قسمتی کارشناس ارشد و آقایان نارنجی و فیروزان مدیر و معاون «واحد آمار و تحلیل داده» به تشریح مفهوم اشتهای ریسک می‌پردازند و طبق صحبت‌های انجام شده، این امکان وجود دارد که استفاده از سامانة اشتهای ریسک، در اغلب بانک‌های کشور راهبردهای مناسبی برای رهایی از مشکلات و معضلات موجود فراهم آورد. مشروح این میزگرد را در ادامه می‌خوانید:

 
*لطفاً مقدمه‌ای در رابطه با سامانة اشتهای ریسک بیان کنید. 
نارنجی: ابتدا باید مقدمه‌ای مختصر راجع به مفهوم اشتهای ریسک عنوان کنم؛ موضوع اشتهای ریسک یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیازمندی‌های استراتژیک بانک‌ها در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. برای توسعه‌ی چارچوب اشتهای ریسک در سامانه به طور خاص ۴ مرحله از مهم‌ترین نیازمندی‌های بانک در این حوزه در نظر گرفته شده است؛ در ابتدا بانک‌ها برای برنامه‌ریزی دقیق در حوزة ریسک و به طور خاص تدوین سند اشتهای ریسک باید بتوانند صورت‌های مالی که شامل اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان است را پیش‌بینی کنند. دوماً عوامل محیطی و اقتصادی به معنای مسائل تأثیرگذار بر بانک و حیطة مالی را شناسایی و اندازه‌گیری‌کرده و نقش آنها را مشخص کنند. در مرحلة سوم برای تدوین سند اشتهای ریسک لازم است ریسک‌های کلان بانک پیش‌بینی شود و نهایتاً می‌توان گفت سند اشتهای ریسک، میزان پذیرش ریسک بانک در حوزه‌های مختلف است که بر‌اساس آن گام‌های بعدی را تنظیم کرده و نسبت به مسائلی مانند کفایت سرمایه، انواع و اقسام شاخص‌های موجود مانند استانداردهای بین‌المللی و داخلی برنامه‌ریزی انجام می‌دهد.
قسمتی: مبتنی بر نیازمندی‌های استراتژیکی که دکتر نارنجی مطرح کردند، سامانه جامع اشتهای ریسک، از چهار زیرسیستم کارکردی اصلی «پیش‌بینی متغیرها، آزمون بحران و تحلیل حساسیت، تحلیل متغیرهای هدف و تحلیل اشتهای ریسک» تشکیل شده است. زیرسیستم کارکردی اول به پیش‌بینی متغیرهای عمده‌ی اقتصاد کلان کشور، متغیرهای ترازنامه و صورت سود و زیاد بانک براساس سناریوهای مختلف در ۳ سال پیش‌رو می‌پردازد. وظیفه‌ی مهم تعیین حساسیت مقادیر پیش‌بینی شده‌ی متغیرها به ازای تغییرات مجزا یا همزمان در مقادیر برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان در سال‌های مختلف پیش‌بینی، بر عهده‌ی زیرسیستم کارکردی تحلیل حساسیت است. زیرسیستم تحلیل متغیرهای هدف که در این فاز بهتر است تحلیل سودآوری نامیده شود به تحلیل بک ‌وارد سود می‌پردازد؛ یعنی این زیرسیستم مشخص می‌کند که برای رسیدن به یک سود مورد انتظار که می‌تواند با پیش‌بینی سامانه متفاوت باشد، چه تغییراتی در متغیرهای ترازنامه و صورت سود و زیان باید رخ دهد. در نهایت زیرسیستم تحلیل اشتهای ریسک که نام سامانه به دلیل اهمیت این زیرسیستم از آن گرفته شده است، پذیرش ریسک بانک در شاخص‌های مختلف مالی را در شرایط مختلف بازار و اقتصاد کلان تعیین می‌کند. به عبارت دیگر حدود و ثغور بانک و میزان ریسکی که در شرایط محتمل بازار بر بانک تحمیل می‌شود، در این زیرسیستم تعیین می‌شود.
فیروزان: از دیدگاه تحلیلی، سامانة اشتهای ریسک، جریانات مالی بانک را به عنوان فرآیندی که از وضعیت اقتصادی‌، اتفاقات موجود در بانک، شاخص‌های محیطیِ متنوع و شاخص‌های بین‌المللی متأثر است، در نظر می‌گیرد. گاهی اوقات تغییرات شاخص‌های مذکور معلوم است و از پیش می‌دانیم چه اتفاقی رخ خواهد داد، اما در بعضی مواقع وقوع تغییرات ناگهانی که از قبل پیش‌بینی نشده‌اند یکباره بانک‌ها را غافل‌گیر می‌کند. در چنین مواقعی وظیفة با توجه به مدل‌سازی انجام گرفته پیش‌بینی فعالیت بانک و جریان‌های مالی است تا اگر اتفاقی یکباره در اقتصاد افتاد نتیجة آن در صورت‌ها، حساب‌ها و روند مالی بانک، تسهیلات، منابع، ریسک نقدینگی و اعتباری از طریق مدل‌سازی مشخص شود.

*آیا می‌توان گفت یکی از وظایف سامانه انعکاس مدل‌سازی مذکور برای حل معضلات موجود است؟
فیروزان: بله، اتفاقاً سامانه بر همین اساس ایجاد شده است. فاز اول پیاده‌سازیِ سامانه مفروض بر سه زیرسیستم تحلیلی است که بر عملکرد بانک تأثیر می‌گذارند؛ همان‌گونه که مطرح شد زیرسیستم اول مربوط به محیط اقتصاد کلان است که بانک در مواجهه با آن قرار دارد، ما در این محیط یکسری متغیرهای بین‌المللی را علاوه بر متغیرهای مختلفی که از عملکرد دولت، بانک‌ها، بانک مرکزی و سیاست‌های اعمال شده، ناشی می‌شود را هم لحاظ کرده‌ایم. زیرسیستم بعدی مشخصاً در جهت ترازنامة بانک ایجاد شده و مورد سوم مرتبط به صورت‌حساب سود و زیان بانک و نحوة تعیین سودِ بانک توسط عوامل مختلف است. هر یک از زیرسیستم‌ها متشکل از معادلاتی‌ست که تأثیر متغیرهای مختلف را بر سیستم مشخص می‌کند. به عنوان مثال زیرسیستمِ اقتصاد کلان، متغیرهای مختلف رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم و… در اقتصاد را تعیین می‌کند که حاصل آنها بر عملکرد بانک در ترازنامه و سود و زیان مشخص است.
قسمتی: سامانه اشتهای ریسک را از دو بعد می‌توان بررسی کرد: موتور تحلیل سامانه که دکتر فیروزان در خصوص آن توضیح دادند و توان کارکردی سامانه که بنده در سوال اول عرض کردم. از دیدگاه تحلیلی، اساسا هدف از توسعه‌ی سامانه اشتهای ریسک ساخت الگویی کمّی برای پیش‌بینی و محاسبه‌ی آثار تغییرات متغیرهای محیطی بر جریانات مالی بانک و تولید گزارش‌های واضح و صحیح و بموقع مبتنی بر آن است که جزء الزامات و توصیه‌های مهم بانک مرکزی نیز است. متغیرهای محیطی لحاظ شده در سامانه را می‌توان به ۵ دسته‌ی محیط کلان اقتصاد کشور، اقتصاد بین‌الملل (همچون نرخ جهانی نفت، نرخ لایبور)، بازارهای رقیب و موازی (همچون بازار مسکن، ارز، طلا)، نظام بانکی کشور و مالیه و بودجه عمومی دولت تقسیم کرد.

*آیا در این مرحله از فناوری بیگ‌دیتا استفاده کرده‌اید؟
قسمتی: در شروع پروژه و به منظور مدل‌سازی رفتار متغیرهای بانک و اقتصاد، روش‌های مختلفی اعم از روش‌های داده‌کاوی و تحلیل داده‌ها مبتنی بر بیگ‌دیتا و یادگیری ماشین، شبکه عصبی حتی روش‌های ساده‌ی پیش‌بینی مانند هموارسازی نمایی و میانگین متحرک مطرح بودند. اما با توجه به محدودیت کفایت داده‌های در دسترس و کارکردهای مورد انتظاری که عرض شد در نهایت مدل‌سازی اقتصادسنجی به عنوان مناسب‌ترین گزینه پیاده‌سازی شد.
نارنجی: بعلاوه، فناوری بیگ‌دیتا عملکردی‌ست آنلاین، اما تمام اطلاعات ما آنلاین نیستند، ولی جهت‌گیری‌مان به سمت‌ آنلاین شدن و ایجاد قابلیت فراخوانی از سامانه‌های مختلف است تا از این طریق موفق به انجام تحلیل‌های آنلاین شویم. از طرف دیگر به دلیل مبتنی بودن محاسبات تحلیل‌ها در سامانة اشتهای ریسک بر سری‌های زمانی‌ باید داده‌های تاریخی فراوانی را جمع‌آوری و نگهداری کنیم، در این رابطه پایگاهی داریم که اطلاعات مربوط به 35 سال گذشتة بانک ملت و اطلاعات نظام بانکی را در خود نگهداری می‌کند. منتها در نظام بانکی امکان دسترسی به اطلاعات به اندازة جزئیاتی که در بانک ملت در اختیار ما قرار گرفته است، وجود ندارد و ما اطلاعات نظام بانکی را تنها تا جای ممکن که کار را راه می‌انداخت جمع‌آوری کردیم. به‌هرحال به دلیل اینکه اطلاعات مبتنی بر داده‌های تاریخی‌ست نمی‌توان گفت ماهیت بیگ‌دیتایی دارد.

*آیا می‌توان گفت اطلاعاتی که اکنون در اختیارتان قرار دارد و به زعم‌شما مبتنی بر داده‌های تاریخی‌ست در زمان خودشان آنلاین بوده‌اند؟
نارنجی: دقیقاً. در مقطع اول به دلیل بازة خاص پیش‌بینی‌ها، اطلاعات به‌صورت سالیانه گردآوری می‌شود بنابراین دریافت و بارگزاری اطلاعات یک بار در سال کفایت می‌کند، اما هدف‌مان این است که در دریافت و تحلیل اطلاعات به سمت فصلی‌ شدن یا حتی ماهیانه شدن و تفکیک اطلاعات استانی برویم. زیرا دریافت داده‌های بیشتر، متنوع‌تر و تحلیل‌های عمیق‌تر می‌تواند خروجی‌های ارزشمندتری پدید آورد. 

*به نظر می‌آید پایة این داده‌ها مبتنی بر «تحقیق بر عملیات» است؟
فیروزان: مدلسازی بر پایه روش‌های اقتصادسنجی در سامانه استفاده شده و داده‌های مربوطه نیز داده‌های تاریخی مربوط به عملکرد بانک، اقتصاد ایران و مانند آن بوده است که جهت برآوردها استفاده شده است.
قسمتی: هدف اصلی در تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی اهداف در قالب توابع هدف با توجه به محدودیت‌های موجود و تعیین مقدار بهینه‌ی متغیرهای تصمیم‌گیری است در حالیکه در سامانه اشتهای ریسک هدف پیش‌بینی متغیرهای مالی بانک به طور خاص براساس شرایط محیط و اقتصاد کلان، تحلیل حساسیت مبتنی بر شرایط مذکور و تعیین سطح پذیرش ریسک‌ در شاخص‌های مالی‌ مهم بانک بر اساس شرایط بازار است.

*یکی از مسائل مهم اثرات و انعکاس در عرصه محیطی‌ست، در این رابطه چه فرآیندی را تعریف کرده‌اید؟
فیروزان: در اقتصادسنجی معادلات هم‌زمان همین کار را انجام می‌دهند. بعضی مواقع معادله‌ای برآورد می‌کنیم که اثر متغیر را بر یک عامل یا متغیر وابسته در نظر دارد، گاهی اوقات همین متغیر وابسته‌ با دیگر متغیرهای وابستة دیگری مرتبط است و نادیده گرفتن این ارتباط سبب پدید‌آمدن تورش هم‌زمانی می‌شود. در معادلات هم‌زمان عوامل مختلفی در بانک وجود دارد که عملکرد بانک را انعکاس می‌دهد، همچنین متغیرهای مختلفی بر عوامل تأثیرگذار هستند، از طرف دیگر عوامل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال در اقتصاد نقدینگی روی تسهیلات بانک‌ها و سپرده‌ها تأثیر می‌گذارد، سپرده‌ها بر تسهیلات، تسهیلات بر سود و… از این طریق همه با هم در ارتباط‌اند، اما یک زمان معادله‌ای بر تسهیلات می‌نویسیم و تسهیلات را پیش‌بینی می‌کنیم و در اینجا به دلیل کم‌توجهی نسبت به متغیرهایی که روی تسهیلات داخل بانک تأثیرگذارند، همان تورش هم‌زمانی ایجاد می‌شود. وقتی تمام متغیرها با هم تعیین شده و کنار هم قرار ‌گیرند، عواملی توضیح دهندة آنها دیده شده و سبب نشان‌دادن دورنمای بهتری از بانک و پیش‌بینی دقیق‌تر خواهد شد. 

*انعکاس یکسری شاخص‌های کیفی که سبب ایجاد ریسک در بانک می‌شوند اهمیت فراوانی دارد، در رابطه با کمّی‌سازی آنها چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
نارنجی: در این مرحله با مدنظر قرار دادن ریسک‌های مالی می‌توان ریسک‌های بانک را به ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک قانونی تقسیم‌بندی کرد. این 5 مورد جزو موارد اصلی هستند، اما ریسک‌های عملیاتی و قانونی بیشتر در زمرة ریسک‌های کیفی قرار می‌گیرند. تمرکز سامانه‌ی اشتهای ریسک بر ریسک بازار و ارزیابی اولیه‌ای از ریسک‌های نقدینگی و اعتباری متأثر از شرایط بازار است. با این وجود سعی شده است که تا حدی برخی از متغیرهای کیفی نیز در مدل‌سازی معادلات لحاظ شوند، که به عنوان نمونه می‌توان به نقش مدیریت در بانک‌ها اشاره کرد. البته متغیرهای مشابه این، در این فاز از سامانه بیشتر به صورت متغیرهای مجازی وارد مدل شده‌اند. 

*آیا در این زمینه دسته‌بندی انجام داده‌اید؟
قسمتی: بله، در سامانة ما بالغ بر 250 متغیر وجود دارد و بیش از 80 معادله به‌صورت همزمان حل می‌شود و این متغیرها از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردارند. بعلاوه همان‌طور که مطرح شد علاوه بر متغیرهای کمّی، سعی شده است که تاحدی متغیرهای کیفی نیز در مدل‌سازی لحاظ شوند. مثلا در رابطه با نقش مدیریتی که عنوان شد؛ در دوره‌ای مدیرعاملی داشتیم که نقش بسزایی در پیشبرد اهداف ایفا کرد و حاصل انعکاس این موضوع در فعالیت‌هایمان منجر به پیش‌بینی ضرایب و تأثیرات استخراج شده‌ از معادلات همزمان و نهایتاً خروجی سود بانک شد، بنابراین ممکن است متغیرها در معادلات همزمان به شکل و شمایل مختلفی ظاهر شوند. مثلاً متغیرهای کیفی مدنظر شما به صورت مجازی و صفر و یکی باشند، اما نکتة مهم این است که بتوانیم با استفادة همزمان از روش‌های موجود ضرایب مناسب را استخراج ‌کنیم.

*موضوع حائز اهمیت در این مرحله احتمالاً افرادی هستند که قصد به خدمت گرفتن سامانه را دارند، آیا برای شاخص‌هایی مدنظر این افراد در سامانه تمهیدی اندیشیده‌اید؟
فیروزان: ایجاد این سامانه متناسب با شرایط بانک ملت است، در سئوال قبلی هم که متغیرهای کیفی مدنظر شما بودند باید گفت یکسری متغیرهای کیفی مختص بانک ملت وجود دارد، مثلاً عملکرد یک مدیرعامل که در دورة ‌10، 12 ساله علاوه بر ایجاد ثبات، بانک را با وضعیت بهتری روبه‌رو می‌کند که به‌عنوان متغیر کمّی شناخته می‌شود، یا وقتی بانک مرکزی در یک بازة زمانی نسبت به اعمال برخی استانداردها در بانک سخت‌گیری می‌کند این مسئله به‌عنوان متغیر کیفی بر عملکرد بانک‌ها تأثیر خواهد گذاشت. حتی می‌توان اقدامات دولت اخیر در رابطه با تفاهم هسته‌ای را مثال زد که نتایج آن بر کل اقتصاد ما تأثیرگذار است، بنابراین اثرش به‌عنوان متغیر کیفی لحاظ می‌شود. ما در سامانه حدود 12 متغیر کیفی داریم که در اقتصادسنجی، برای آنها از متغیرهای موهومی، صفر‌و‌یکی یا روش‌های دیگر استفاده می‌کنیم، اما در خصوص این سوال شما باید بگویم متغیرها و شرایطی متناسب با ساختار هر بانک‌ و سیستم‌ وجود دارد که در سامانه ایجاد و مدل‌سازی می‌شود. 
قسمتی: در تکمیل صحبت‌های جناب دکتر باید افزود سامانة اشتهای ریسک به‌صورت داینامیک طراحی شده تا هنگام تشکیل معادلات، کاربر بتواند متغیرهای جدید مدنظر خود را اضافه کرده و براساس آن اقدامات لازم را انجام داده و تحلیل‌های مورد نظر خود را استخراج نماید. 

*نکتة مهم در اینجا این است که قبل از ارائة خدمت توسط سامانه به بانک لازم است مسائل بانک و ریسک دولت‌ها را مطالعه کرده باشید در این رابطه چه پیش‌بینی‌هایی دارید؟
فیروزان: بله همین طور است و سامانه با توجه به تجربه و عملکرد بانک و اقتصاد که نقش و ریسک دولت‌ها هم جزیی از آن است توسعه داده شده است. ماهیت سامانه به گونه‌ای‌ست که با در اختیار داشتن دیتا تا پایان سال 95 معادلات و تحولات جدید اقتصادی را در سال‌های 96، 97 و 98 با کم‌ترین خطا پیش‌بینی می‌کند. 

*آیا ریسک دولت در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است؟
فیروزان: ریسک دولت از طریق متغیرهای مربوطه مانند دخالت دولت در اقتصاد و نظیر آن وارد شده است. من بعد نیز برای در نظر گرفتن ریسک دولت باید معادلات را هم آپدیت کرد، حتی ممکن است به تحلیل‌های جدید روی بیاوریم یا اینکه سیستم به طور خودبه‌خودی با به‌روزرسانی دیتا، آپدیت شود. 

ادامه دارد….

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 32 خرداد 97