مدیریت ریسک در ایران درحد یک شعار است/ضرورت استاندارسازی رفتارها در اکوسیستم بانکی
گفتگوی عبدالحمید منصوری، مدیرعامل تی ال اس:
در بخش بانکی آن است که طبق معمول ما پیشگیری نداریم و بیشتر درمانگرا هستیم. در دنیا اما روی پیشگیری خیلی بیشتر سرمایهگذاری کردهاند تا هزینه درمان به حداقل برسد. /عادت کردهایم که دیگران به جای ما فکر کنند. برهمین اساس منتظر بودیم تا نرمافزارها را از خارج وارد کنیم تجربهها نیز همین را نشان میدهند. دو سه مدل مدیریت ریسک که در کشور اجرایی شده از نرمافزارهای وارداتی بوده است./رای اینکه طراحی سیستمهای مدیریت ریسک در کشور ما از حد شعار فراتر رود نیاز داریم که رفتارهای بازیگران پولی و نهادهای مرتبط مانند دولت در اکوسیستم بانکی را استاندارد کنیم.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،مدیریت ریسک در ایران در حد یک شعار است. این اعتقاد فردی است که موی خود را در حوزه فناوری اطلاعات بانکی سفید کرده و به خوبی باچالشهای طراحی سامانههای مدیریت ریسک آشنایی دارد. عبدالحمید منصوری، پیش کسوت حوزه طراحی نرمافزار بانکی و مدیرعامل شرکت «سبت» (سامانههای مقیاس بزرگ توسن) علت این امر را نبود شاخصهای استاندارد و قابل اتکا در نظام بانکی کشور دانسته و تاکید میکند تا زمانی که این شاخصها به عنوان خطکشهای قابل اندازهگیری در کشور استخراج و مدون نشود مدیریت ریسک اساسا در حد یک شعار باقی میماند. گفتگو با عبدالحمید منصوری مدیرعامل تی ال اس از پی میآید.
**************************
*چرااعتقاد دارید مدیریت ریسک در ایران یک شعار است؟
ریسک جزء اجتنابناپذیر هر عملیاتی است. وقتی به عملیات بانکی نگاه میکنیم مخاطراتی در آن به چشم میخورد و بهطور طبیعی برای هر مخاطره یک پیش بینی لازم است. این به معنی آغاز مدیریت ریسک است تا جلوی بروز مخاطراتی که پیشبینی میکنیم را بگیریم. اما نکته مهم در بخش بانکی آن است که طبق معمول ما پیشگیری نداریم و بیشتر درمانگرا هستیم. در دنیا اما روی پیشگیری خیلی بیشتر سرمایهگذاری کردهاند تا هزینه درمان به حداقل برسد. به دلیل اینکه بانکداری در کشور ما جوان است و اکنون در حال مهاجرت از روشهای سنتی به مدرن هستیم. ولی تفکر همچنان خمیر مایه سنتی دارد. برای مثال برای تاسیس یک شعبه باید از نیروی انتظامی مجوز دریافت کنیم. این یک مدیریت ریسک محسوب میشود. چون اطلاعات نیروی انتظامی درباره مکانها بیشتر است. از این نیروی مجوز میگیریم تا امنیت فیزیکی ساختمان را تضمین کنیم اما چرا معتقدم مدیریت ریسک شعار است. چون به صورت مرافهای به این مقوله پرداخته نشده است. اگرچه از 10 سال پیش بحث مدیریت ریسک به صورت جدی مطرح شده اما در عمل به صورت شعارگونه عملیاتی شده و هنوز نهادینه نشده است.
*الان میخواهیم ریشهیابی کنیم که چرا مدیریت ریسک در کشور ما نهادینه نشده است.
یکی از دلایلی که مانع نهادینه شدن مدیریت ریسک در کشور ما شده آن است که مدیریت متفکر در اغلب بانکهای ما مدیریت امور را در اختیار ندارد. عادت کردهایم که دیگران به جای ما فکر کنند. برهمین اساس منتظر بودیم تا نرمافزارها را از خارج وارد کنیم تجربهها نیز همین را نشان میدهند. دو سه مدل مدیریت ریسک که در کشور اجرایی شده از نرمافزارهای وارداتی بوده است.
*علت چه بوده که در کشور ما تا کنون امکان طراحی نرم افزار فراهم نشده است؟
ریسک شامل دو فاکتور اساسی است: یکی بحث تعریف شاخص به عنوان خطکش و مقیاس است تا رفتار بانک براساس آن شاخص مورد سنجش قرار گیرد و در سایه این سنجش اعلام وضعیت صورت گیرد که در وضعیت هشدار هستیم یا عادی. در واقع شاخص به عنوان دانش سنجش به کار میرود.
*یعنی در کشور ما این شاخصها تعریف نشده یا قابل تعریف نیست؟
بستههای نرمافزاری که از خارج وارد میشود، شاخصهای آن سوی آب را به کشور منتقل میکنیم. اما همه این شاخصها با وضعیت ما تطابق ندارد. در یک بانک ریسکهای مختلف هست از جمله ریسک نقدینگی، عملیاتی، سپرده و تسهیلات. این ریسکها در سیستم بانکی بسیار مهم هستند. براساس همین ریسکها و استانداردها، بازل 1، 2 و 3 ابلاغ شده است.
بعضی از این دستورالعملها مانند حاکمیت شرکتی اجرا نمیشود یا بخشی اجرا میشود تا میزان ریسک را به صورت کلی کاهش دهیم. مثل اینکه تعیین می کنند مدیرعامل جزو هیاتمدیره نباشد. اینها ابزارهای مدیریت ریسک است.
در بحث ریسک نقدینگی که نشأت گرفته از رفتارهای اقتصادی اجتماعی هر جامعه است، وقتی نرمافزار داخلی نباشد خودبهخود شاخص ریسک نقدینگی با رفتارهای اقتصادی و اجتماعی کشور منطبق نخواهد بود وقتی دادهها را -که اکنون به اندازه کافی در اختیار داریم- به سیستم میدهیم میبینیم که نقدینگی با مشکل مواجه است و انحراف دارد. در اینجا انحراف نقدینگی را به چه کسی گزارش میدهد. این مسئلع الان در غرب رایج است اما در ایران چندان به این انحراف توجه نمیشود.
*و بانک به کار خود ادامه میدهد؟
بله. چون یاد نگرفته که براساس مدیریت ریسک عملیات انجام دهد و بیشتر مبتنی بر تجربه تصمیم گرفته است.
*چرا شاخص تعریف نمیشود؟
ما منتظر هستیم. کارشناسان باید ابتدا شاخصهایی که منطبق با مسائل ما هستند را تعریف کنند تا نرمافزار مدیریت ریسک در کشور امکان طراحی پیدا کند. سیستم مدیریت ریسک سیستم پیچدهای نیست اما تا آن شاخص یا خطکش نباشد طبیعتا طراحی با مانع مواجه میشود.
*دلایل چیست که شاخصها تعریف نمیشود؟
با وجود اینکه بانک مرکزی ابلاغیههای لازم را انجام داده است برای مثال سیستم مالی ریسک مدیریت نقدینگی را برای مدیر مالی اعلام میکند؛ اما مدیریت مالی دانش لازم را ندارد تا با این شاخص کار کند. از سوی دیگر شاخص نیز واقعی نیست زیرا براساس رفتار مشتریان داخلی تدوین شده است. در این صورت مدیریت مالی براساس تجربه عمل میکند.
*با این حساب این واحدهای مدیریت ریسک اعم از ساختار فنی و انسانی همه بیهوده تشکیل شدهاند؟
سوال این است که از کدام واکنش پیشگیری کردهاند.
*پس اگر این ادارهها و واحدها را کلا جمع کنیم اتفاقی میافتد؟
نه. هیچ اتفاقی نمیافتد، ریسک دو حالت دارد ریسک یا اکتیو است و بازدارنده یا پسیو و غیرفعال است یعنی با تاخیر اعلام وضعیت میکند. برای مثال کارتی با مشکلاتی مواجه شده و بانک میفهمد و مانع استفاده از آن میشود این مدیریت ریسک اکتیو و فعال است و فورا سیستم ریسک به سیستم متمرکز اسلامی می گوید که وضعیت چگونه است. پس اینجا مانع سوءاستفاده از کارت می شود.
*امکان طراحی شاخص عملا در ایران سخت است. دو بحث وجود دارد اول بحث رفتار فعالان پولی و افراد مرتبط با نهاد بانک است و دیگری فقدان استانداردها قبل و حین ایجاد موسسه پولی. برای مثال اگر نسبت سرمایه به تسهیلات یا کفایت سرمایه یا نسبت تسهیلات به سپرده را نگاه کنید، میبینیم که همواره از استانداردهای جهانی فاصله داریم و خودبهخود ریسک بانک را افزایش میدهد.
دقیقا. باید مانع چنین ریسکهایی شد.
*من معتقدم ابتدا باید رفتارها را استاندارد و پیرو ضوابط کنیم سپس به بحث مدیریت ریسک بپردازیم.
بله، اگر نسبتهای استاندارد مورد نظر بانک مرکزی در هر موارد کفایت سرمایه، تسهیلات پرداختی و… اعلام شود؛ به عنوان شاخص در نظر گرفته و به مدیر اعلام میشود و مدیرعامل در سیستم میبینید که تسهیلات فراتر از شاخص رشد کرده و در نتیجه اقدام به اتخاذ تصمیم میکند.
* موضوع مورد نظر این است که در حال حاضر بدون سیستم مدیریت ریسک هم مدیر این را میداند اما احساس خطر نمیکند.
یکی از مشکلات ما ریسکهای ناشی از انحراف تسهیلات است بر همین اساس عبارتهایی چون ابربدهکار در فرهنگ لغات کشور ما ایجاد شده است. اینگونه لغات به معنی فقدان سیستم مدیریت ریسک در کشور ماست. اینکه با وجود خطرات تسهیلات به پروژههایی تعلق گرفته. این یعنی اینکه بانکهای ما شاخصهای ابتدایی را نیز رعایت نکردهایم.
*سوال اینجاست که چگونه میشود بنگاهی که پولی در صندوق ندارد اما باز تسهیلات میدهد. در ایران چنین پدیدههایی به وفور دیده می شود. بانکهای ما هر وقت بدون پول میشوند. به بانک مرکزی رجوع میکنند و با نرخ 36درصد منابع مورد نیاز خود را تامین میکنند.
اینجا یک سوال مطرح میشود، اینکه اکوسیستم بانکی ما یعنی محیطی که بانکهای ما در آن زیست میکنند با ضعف ها و چالش های اساسی مواجه است این محیط نیز باید همسو با بانک اصلاح شود. برای مثال تورم 45درصدی را داریم.
دقیقا، چنین شرایطی مدل بنگاهداری و کسب و کار بانک را تغییر میدهد. طبعا در چنین شرایطی امکان ایجاد شفافیت وجود ندارد یا دستکم درجه شفافیت به حداقل میرسد و بانکها اغلب تلاش میکنند چندان شفاف عمل نکنند چون برای ماندن در بازار مجبور به انتخاب مدلی از کسب و کار شدهاند که نیازمند عدم شفافیت است. بهخصوص بدون توجیه اقتصادی تسهیلات به کسی پرداخت نمیکند. در چنین شرایطی باید انتظار داشت که بنگاهداری در میان بانکهای ما سیر صعودی به خود بگیرد. بانکهای دولتی ما هم لینک میشوند به جیب بانک مرکزی، بانک مرکزی نیز به خاطر ملاحظات موجود ناگزیر است، بانک دولتی هر زمان نیاز به پول داشت منابع مورد نیاز را تامین کند. چون بانک دولتی نیز بنا بر تکالیف مجبور به پرداخت تسهیلات شده است و سیکل معیوبی شکل گرفته که همه حلقهها بدون اینکه امکان پاسخگویی و پذیرش مسئولیت داشته باشند مجبور به انجام تکالیف هستند. اگرچه بانک مرکزی در اشکال ظاهری صحبت از تنبیه کند اما مدیر فعلی سال بعد نیست و مدیر بعدی نیز عمری کوتاهی دارد و بنابراین سیکل معیوب همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
بنابراین برای اینکه طراحی سیستمهای مدیریت ریسک در کشور ما از حد شعار فراتر رود نیاز داریم که رفتارهای بازیگران پولی و نهادهای مرتبط مانند دولت در اکوسیستم بانکی را استاندارد کنیم. جدا از این مساله نبود اسلوب و الگوهای لازم خود بر دامنه مشکلات افزوده است.
وقتی میشنویم که بعضی بانکها فراتر از ظرفیتها تسهیلات داده اند به این معنی است که بانکها به دستورالعملهایی که بانک مرکزی داده عمل نکردهاند و این یعنی فقدان یا ضعف اعمال نظارت از سوی نهاد ناظر. نکته اینجاست که ناظر هم توجیهات خود را دارد.
*اگر دستکم دو نوع نظارت را برای بانکها در نظر بگیریم یعنی نظارت داخلی (هیاتمدیره و… از داخل بانک) و دوم نظارت از بالا (یعنی بانک مرکزی) باید دید چه دلیلی علت سبب شده حتی کنترل داخلی موثر نبوده باشد. آیا به نظر شما الگوی نظارتهای درون بانکی در کشور ما وجود داشته است؟
یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است که نهاد ناظر در بعضی مواقع به جایگاه مجری نزول میکند. برای مثال کارمزد. جامعه فروشندگان معتقد است که بانک مرکزی کارمزد میگیرد، بانکها کارمزد میگیرند، چون pspها هم جز یک یا دو psp متعلق به بانکها هستند. یعنی جامعه را در مقابل دولت (بانک مرکزی به عنوان نماد دولت است) قرار دادهایم. در غرب این اتفاق نمیافتد یعنی به ویزا اعلام نمیشود که چه میزان کارمزد دریافت کند تعیین کارمزد متناسب با بازار عرضه و تقاضا و ویزا هم به عنوان یک شرکت خصوصی خدمات خود را عرضه میکند و از سمت مراکز فروش تقاضا نیز ایجاد شده یا میشود و در نتیجه نرخ کارمزد متناسب با کفه عرضه و تقاضا شکل میگیرد. یعنی بازار عرضه و تقاضا متشکل از مبادله بین مردم و مردم است. دولت در اینجا نقش مجری ندارد برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا نظارت میکند. همین مساله ریسک سیستم را به شکل بالایی بالا و غیرقابل محاسبه میکند، چون اساسا امکان تعیین شاخص وجود ندارد یا مثلا تعیین دستوری نرخ سود است.
من نام این پدیده که بانک مرکزی در مقام مجری اقدام به تقسیم میکند را «دورهمی بانک مرکزی» گذاشتهام. مثلا دورهمی برای تعریف کربنکینگ بانکها، دورهمی برای نرخ سود، دورهمی برای کارمزد.
این نوع تصمیمگیری به معنی این است که بانکها خودشان نمیدانند. خوب اگر نمیدانند چرا صلاحیت مدیرانشان را بانک مرکزی تایید کرده و اگر میدانند که بانک مرکزی باید اختیار عمل را به بانکها واگذار کند. الان بانکها برای هر چیزی باید اجازه بگیرند. یعنی سیاستهای کلان بانک مرکزی ما به سیاستهای خرد اجرایی تنزل پیدا کرده است.
نرخ کارمزد اکنون به یک ریسک تبدیل شده است و بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن شان خود به این مساله ورود کرده و ریسک سیستم را بالا برده است. در حالی که اگر مکانیزم عرضه و تقاضا خود نرخ کارمزد را تعیین میکرد؛ کافی بود بانک مرکزی فرصت و بستر لازم را فراهم کند.
*با این حساب به نظر شما چه زمان میتوانیم به سمت مدیریت ریسک واقعی پیش برویم؟
زمانی امکان ایجاد مدیریت ریسک در بانکها وجود دارد همچنین حاکمیت شرکتی در بانکها می تواند اجرا شود که بانک مرکزی وظایف خود راانجام دهند یعنی به وظایف نظارتی خود بسنده کرده و این وظایف را با قدرت اجرا کند و ضعف نظارتی هم نداشته باشد.
*در برخی کشورها با وجود اینکه هم بانک دولتی و هم خصوصی در کشور فعال است اما بانک مرکزی نقش خود را به درستی اجرا میکند. علت چیست؟
بانکهای دولتی هم در کنار بانکهای خصوصی فعالیت میکنند منتها، دولت و بانک مرکزی نظارتشان را به گونهای اعمال میکنند که تعادل در عرضه و تقاضا در بازار پول به هم نخورد. یعنی مرزهای دخالت و نظارت را تلاش کردهاند تا به درستی شناسایی کنند تا با دخالت در بازار ریسک آن را بالا نبرند و همچنین شاخصها و استانداردهایی که تعریف شده به معنی واقعی رعایت شوند. یکی از مشکلات ما در مدیریت ریسک حرکت بانک از تسهیلات به سمت کارمزد است. در ایران چون نگاه این بوده که از مردم بابت خدمات، پولی دریافت نشود، ریسک را به سمت تسهیلات سوق دادهایم. در نتیجه ریسک درآمدی بانک تسهیلات است و تسهیلات هم به دلیل نرخ بالای تورم خواهنده زیاد داشته است. در چنین صورتی شاخصها عملا معنی خود را از دست میدهد. مدیریت ریسک، هر ریسک را به اجزا تبدیل میکند از جمله رفتار مشتری، مکانسنجی و حجم تراکنشها و… اینها همه زمانی قابل استفاده است که شاخصها قابل رعایت کردن باشند. با توجه به شرایط حال، تعیین شاخص واقعی و رعایت آن عملا سخت یا غیرممکن است. به همین دلیل مدیریت ریسک در کشور ما موفق نشده از حد شعار فراتر رود.
*چرا در ایران کسی احساس خطر نمیکند؟
چون یک مدیر در نهایت از یک بانک به بانک دیگر مهاجرت میکند و در کشور ما آنقدر فرصتهای ویژه هست که بانکها در فضای غیرشفاف از این فرصتها استفاده کنند. ضمن اینکه بانک مرکزی به دلیل شرایط حاکم اکوسیستم بانکی چندان امکان اعمال نظارت ندارد.
بههرحال ما باید دست کم یک بانک داشته باشیم که در این شرایط ورشکست شود؟ گویا در ایران همه بانکها در یک محیط امن در حال کسب درآمد و امرار معاش هستند؟
خیلی هم اینگونه نیست، آنچه در دفاتر میبینیم با آنچه در واقعیت جاری است تفاوت دارد. ضمن اینکه تورمهای بالا عملا امکان محاسبه میزان سود واقعی بانک را تا حدی غیرممکن میکند. سیستم بانکی در کشور ما در مواقعی به گونهای است که حتی معوق شدن مطالبات چندان برای بانک اهمیت ندارد چون آن را به نحوی تمدید میکند و در دفاتر منعکس میشود که نرخ سود مثلا 26درصدی دریافت شده است اما واقعیت آن است که تسهیلات معوق است. بههرحال همه اینها بدان معنی است که مدیریت ریسک در کشور ما در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.